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Dérivés de l'équité en général de prix dans le cadre.

« Dérivés actions générales des prix dans le cadre ».
Sous la direction de dovnload.co.uk : contrats à terme, la gamme de prix / vol à l'aide d'un grand prix / modèles d'intérêt. Dans le cadre du général tarification en plus d'un détaillé comprend des API de modèle de Black-Scholes-Merton () Options, européenne, asiatique, américain, de retraçage des receveurs, aux Bermudes et analyse pour binaire, Monte-Carlo et différences finies techniques à l'aide, y compris les Grecs et la volatilité implicite. En outre, des travaux de l'évaluation des options dans la tarification binomial moteur de FASB amélioré et les termes d'arbres qui offrent un modèle souple et les 123 module à risque (Var) dans un portefeuille de placements des autorisations appropriées sur le modèle linéaire à la valeur d'évaluation.

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Cadre de tarification générale Equity Derivatives
Le cadre général Pricing, ce qui suit prédéfinis des modèles et des contrats :

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* Contrats : Asiatiques Option, Option binaire, PAC offre un coupon Bond, étage, stock-options avant de commencer, Option de retraçage des receveurs, Option Ladder, vanille Swap, vanille Stock Option, zéro Coupon Bond, Option de barrière, parisien Option Parasian Option, vers l'avant et l'avenir.
* Modèles de taux d'intérêt : Spot taux Constant, courbe de rendement Constant, un modèles stochastiques de facteur (Vasicek, Black-Derman-moment (BDT), Ho & Lee, Hull et blanc), deux modèles stochastiques facteur (Breman et Schwartz, Fong & Vasicek, Longstaff et Schwartz), modèle d'équilibre de Cox temps () comme-Ingersoll-Ross, taux de Spot de modèle d'auto-efficacité (Ho et Lee, Hull et blanc), modèle de taux à terme Heath-Jarrow-Morton, modèle de marché LIBOR Brace-Gatarek-Musiela (BGM).
* Prix modèles : Modèle de prix constants, modèle général des prix déterministe, modèle de prix log-normale, modèle de prix de Poisson.
* Modèles de volatilité : Hull des modèles de la volatilité constante, modèle de volatilité déterministe générale et la Variance, modèle stochastique blanc de la volatilité stochastique Hoston modèle. Vous WebCab Options (J2SE Edition) 3.3 maintenant vous pouvez télécharger gratuitement.