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General de Equidad derivados de los precios en el marco.

"General de Equidad derivados de los precios en el marco."
dovnload.co.uk Editor: Opciones y contratos de futuros, precio / volumen con un precio de gama y modelos de interés. En el marco de fijación de precios en general, además de una detallada API Negro-Scholes-Merton modelo incluye () Opciones, Europa, Asia, América, vista atrás, las Bermudas y Análisis de Binary, Monte Carlo y las técnicas de diferencias finitas usando, incluyendo los griegos y la volatilidad implícita . Además, con base en el trabajo de la evaluación de las opciones en el precio del motor mejorada FASB binominal y las condiciones de los árboles que ofrecen un modelo flexible y los 123 módulos en riesgo (VAR) en una cartera de inversión del modelo de evaluación de valor lineal adecuada permisos.

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Equidad General de Precios de Derivados Marco
General de Precios de Marco, los siguientes modelos predefinidos y Contratos:

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* Contratos: Opción de Asia, la opción binaria, capítulo ofrece un bono de cupón, suelo, delante de opciones sobre acciones en Inicio, Opción vista atrás, la opción de escalera, de intercambio de vainilla, vainilla Opción Valores, Bonos Cero Cupón, Opción Barrera, Opción de Parasian París, Adelante y Futuro .
* Tasa de Interés Modelos: tipo de cambio constante, la curva de rendimiento constante, un factor de modelos estocásticos (Vasicek, Negro-Derman-Toty (BDT), Ho y Lee, Hull y White), dos modelos de factores estocásticos (Breman y Schwartz, Fong y Vasicek , Longstaff y Schwartz), el tiempo de Cox () como-Ingersoll-Ross modelo de equilibrio, la tasa spot del modelo de auto-eficacia (Ho y Lee, Hull & White), modelo de Heath-Jarrow-Morton tipos de interés futuros, Brace-Gatarek-Musiela ( BGM) LIBOR modelo de mercado.
* Modelos de precios: modelo de precios constante, el modelo general de precios determinista, el modelo Lognormal precio, modelo de precios de Poisson.
* La volatilidad Modelos: Modelos de volatilidad constante, el general del modelo de volatilidad determinista, Hull y Diferencia, Hoston volatilidad estocástica modelo estocástico blanco modelo. Usted WebCab Options (J2SE Edition) 3.3 ya se puede descargar gratis.